Linear predictive regression framework (paperback)

Oferta empik.com : 68,99 zł

68,99 zł
- dostawa 0 zł
salon Empik - dostawa 0 zł
Wysyłamy w 72 godziny
Produkt u dostawcy
Szybkie zakupy bez zbędnych formalności. Wybierz opcje dostawy, formę płatności i złóż zamówienie.
Dodaj do listy

Dodaj ten produkt do jednej z utworzonych przez Ciebie list i zachowaj go na później.

Najczęściej kupowane razem

asb nad tabami
Rosling Hans Obcojęzyczne | okładka miękka
44,49 zł
asb nad tabami
Smith Adam Obcojęzyczne | okładka miękka
31,49 zł

3 produkty

Cena zestawu:

Dodatkowy rabat:

Wysyłamy w 24 godziny
Master's Thesis from the year 2011 in the subject Economics - Macro-economics, general, grade: 81 %, University of Southampton, course: Econometrics, language: English, abstract: The concept of predictive regressions has been studied for over the past 20 years and its application is particularly present in applied economics, finance and econometrics. The basic set-up in the predictive regression framework associates the noisy explained variable with the lagged persistent regressor, which can be characterized as a process close to the unit root process. In my work I describe the relevance and implications of an adoption of the linear predictive regressions in forecasting the volatile stock return using the lagged variable, dividend-price ratio, which is highly persistent. Subsequently, I aim to answer questions whether the excess stock returns are predictable using dividend yields and whether the predictability is stable over time. The analysis I conduct, based on financial data, aim to detect the hypothetical presence of structural breaks in the model. In order to search for the structural instability of coefficients I construct a Wald test for each possible structural break location and investigate the accuracy of the SupWald statistic and its tabulated critical values in the framework described. Having obtained the test statistic for each of the possible break-points, I describe predictive power of explanatory variable and provide economic rationale to support some of the statistical outcomes.
Tytuł: Linear predictive regression framework
Autor: Prochownik Lukasz
Wydawca: Grin Verlag
Język wydania: english
Ilość stron: 38
Numer wydania: III
Data premiery: 2019-09-05
Rok wydania: 2011
Forma: książka
Wymiary [mm]: 2 x 210 x 148
 
Brak
ocen
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Oceń:
W przypadku naruszenia Regulaminu Twój wpis zostanie usunięty.
Prezentowane dane dotyczą zamówień dostarczanych i sprzedawanych przez empik.

Klienci, których interesował ten produkt, oglądali też

strona produktu - rekomendacje Factfulness Rosling Hans
0/5
44,49 zł
premium
strona produktu - rekomendacje Austerity Blyth Mark
0/5
53,99 zł
premium

Opinie, uwagi, pytania

Jeśli masz pytania dotyczące sklepu empik.com odwiedź nasze strony pomocy.
Jeśli widzisz błąd lub chcesz uzyskać więcej informacji o produkcie skorzystaj z formularza kontaktowego: zgłoszenie błędu / pytanie o produkt

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości z formularza kontaktowego, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności.

Wybierz temat a następnie wypełnij dane formularza:

Pole Email jest wymagane

Pole imię i nazwisko jest wymagane

Pole Twoja wiadomość jest wymagane

pola wymagane

Jeśli chcesz skontaktować się z nami telefonicznie, skorzystaj z naszej infolini:

Centrum Wsparcia
Klienta
+48 22 462 72 50

+48 22 462 72 50

Czynne całą dobę

* z wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy

Podobne do ostatnio oglądanego

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookie, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz o możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności.